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Structure des taux zéro coupon CNO

La note ci-contre présente la méthode de calcul utilisée par le CNO pour déterminer une structure des taux zéro-coupon.

La courbe de taux zéro-coupon est déterminée et publiée mensuellement par le CNO pour des maturités allant de 1 à 60 ans pour des annuités entières.

La courbe des taux est calculée par le CNO sur les courbes de taux des swaps et des futures. Pour chaque mois, les données utilisées sont celles du dernier jour ouvrable de ce mois.

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dernière mise à jour le 02 octobre 2017